Светските таблоиди на големо пишуваат дека Леонардо ди Каприо е вљубен во 16 години помладата девојка Марго Роби. Тие двајца се запознале на снимањето на филмот „Волкот на Волстрит“ и се вљубиле на прв поглед.
Извор близок на парот тврди дека Леонардо ди Каприо и Марго минале една ноќ во нејзиниот стан, и дека папараците го снимиле кога се обидел да излезе назабелажано. Тој минатиот месец ја прекинал врската со Ерин Хедертон.